Hola, yo como lo tengo es, en la configuracion del proxy HTTP, entras en filtrado de perfiles, ahi seleccionas el perfil que se va a usar y en el cual vas a aplicar el uso de la lista, en la parte superior salen tres pestañas, abres la que dice "Filtrado de dominios", ahi seleccionas lista de ficheros de dominios, añadir nuevo, se abre unas opciones, en descripcion pones el nombre descriptivo que quieras, abres con el browse.. y seleccionas el archivo que bajaste con anterioridad, despues añadir, aqui se tarda un momento en que se carga tu archivo, despues de esto ya podras seleccionar las categorias que desees filtrar, espero te sea util la informacion.