Вот я так же спрашивал себя как это и почему не работает, когда 4 раза делал чистые установки и заново прописывал прокси в настройках. Ставил кстати не только 4 версию, но и 6 тоже пробовал. В шаблоны я уже полез только последний раз. Результат один - интернета нет, пинга нет. Файрвол проверял, даже попробовал разрешать всё. Факт в том что zentyal через себя пропускает запросы прокси, если настройки прокси на клиенте или в firefox на самом zentyal прописаны.
С роутером тоже пробовал, возможно openwrt что то чудит но не хочет пропускать прокси запросы из внутренних сетей, файрвол тоже проверял и пробовал разрешить всё. Попробую ещё другие роутеры.
Самый интересный момент: если в windows прописать прокси, то он будет посылать все запросы через него. Если переключу провайдера, то интернет перестает работать, так как этот прокси через другого провайдера не доступен. А вот в zentyal все наоборот, то есть прокси прописан, а интернет будет работать на другом провайдере как будто прокси и не прописан.
Я уж думаю попробовать установить убунту чистую и там проверить прокси.