Totalmente de acuerdo amigo! siempre tuve problemas con Zentyal y su servicio Proxy de hecho tuve problemas laborales... implemente Zentyal en una red de 80 usuarios con proxy activado y todo se volvio problemas despues de mucho batallar para mejorar el servicio (que fue imposible) fue que conoci pfSense, actualmente estoy usando la version 2.1.5 con squid 2.7.9. con filtrado por categorias, by-pass, cache, entre otras y todo va de maravillas. Mi recomendacion con toda la experiencia que tengo en redes es:
1. Si quieres implementar un servidor de seguridad en tu red: Firewall, Proxy, VPN, etc. la mejor opcion es pfSense 2.1.5
2. Si quieres implementar un servidor de servicios infraestructura: DHCP, DNS, Active Directory, etc. la mejor opcion es Zentyal 4
3. Si quieres virtualizar tus servidores la mejor opcion es Proxmox VE 3.3
Esto te lo puedo decir despues de probar varios sistemas operativos y en diferentes entornos y lo mejor es que es licencia es gratuita aunque tambien puedes pagar tu servicio de soporte
Saludos amigo y el camino en redes es largo y de pruebas y pruebas...