HOla:
Por su puesto que sería factible. necesitarias:
Servidor (con dos tarjetas de red)
Switch (al cual conectar el servidor y el resto de las estaciones de trabajo)
Para ellos seria transparente como dices, solo se darian cuenta si comprobasen con que IP estan saliendo.
Por ultimo, si el proxy esta en la propia zentyal, no tendrias que hacer nada, cualquier conexion web se gestionaria por cualquiera de los dos gw