Hola,
Me parece que es mucho más sencillo.
Proxy HTTP -> Filtrado de perfiles -> Filtrado de dominios -> Reglas de dominios y URLS
Desmarcas "Bloquear y dominios y URLS no listados", si lo tienes marcado claro. Y nada, te dedicas a marcar los dominios que quieres bloquear, y ya está, así de fácil.
Saludos