Amigo,
vc faz isso normalmente como faria em outro servidor Linux.
Basta copiar o arquivo de configuração com os certificados emitidos pelo servidor de VPN para uma pasta qualquer no Zentyal e executar o comando openvpn ARQUIVO_DE_CONFIGURAÇÃO. Assim o tunel será estabelecido.
Obs. Com outros servidores não Zentyal não dá para usar a interface, mas ela já ira instalar todas bibliotecas que precisa.