Вообще говоря, squid (выполняющий функцию прокси в zentyal) не умеет фильтровать контент, передаваемый по https из-за его зашифрованности.
На приведённом скриншоте бросается в глаза, что как минимум не загрузились стили - видимо, защищённая страничка mail.ru тащит стили с незащищённого сервера, не входящего в список разрешённых. Также весьма похожую картину можно наблюдать при проблемах с кэшированием стилей браузером - в этом случае спасает очистка локального кэша браузера.
И да, почитал "пробу" - не нашёл разрешения к поддоменам на mail.ru (типа r.mail.ru, rs.mail.ru, top-fwz1.mail.ru) и домену limg.imgsmail.ru, на которые в принципе ссылается страница mail.ru для загрузки стилей, картинок, рекламы и пр.
Определить необходимые ресурсы можно почитав логи прокси на момент открытия страницы - какие запросы были отвергнуты.