нет, dansguardian трогать не надо, иначе после перезапуска модуля прокси все изменения затрутся.
Вообще вот оно - usr/share/zentyal/stubs/squid/templates.html.mas
ну и прочие шаблоны - /usr/share/zentyal/stubs/squid
после правки требуется перезагрузить модуль прокси.