Até onde sei vc pode usar autenticado, e "liberar" o acesso a máquinas privilegiadas criando um regra no firewall para que ela não passe pelo proxy.
Ou você pode tb de uma forma mais prática porém não tão segura, habilitar o serviço dhcp onde as máquinas do ambiente DHCP todas passam pelo proxy, e as que vc não quer que passe pelo proxy vc configura no dedo indicando as rotas de saída e não configura o proxy para estes.
Bem devem existir outras formas mas no momento só consegui pensar nessas.
Sds,
Anderson Felipe