Olá Alessandro,
O Zentyal atualmente segue a mesma lógica de proxy usada por outros appliances de segurança (Fortinet, SonicWALL, etc)... Vc precisa criar um perfil e definir as permissões deste perfil... Isto realmente é complicado para quem está acostumado com a lógica antiga, tipo a implementada pelo módulo de proxy do webmin...
Na versão 3.0 estão sendo implementadas várias novidades no módulo de proxy... Sugiro que você avalie o novo módulo de proxy quando ele for lançado, provavelmente em setembro...
Abraços,
Jorge Quintão