Ну если так необходимо, то делай так:
1) Указажи в качестве адреса прокси 192.168.160.1 (или 192.168.210.1 для PPTP), порт 3128
2) Так как сеть ВПН для Zentyal считается чужой, необходимо добавить правило "Filtering rules from external networks to Zentyal "
Decision: Accept
Source: Source IP 192.168.160.0/24 или 192.168.210.0/24
Service: Создаем службу SQUID - Protocol:TCP, Source port:any, Destination port:3128
Description: Описание правила, для себя
Этого должно хватить. При прозрачном проксировании фильтрация не работает.